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Drawdown Massimo, Relativo, Assoluto

Per valutare la bontà di una strategia di investimento il primo passo da seguire è senza dubbio l’analisi del grafico riportante l’andamento del capitale. Successivamente è possibile valutare alcuni indici che estrapolano le informazioni più importanti sull’andamento degli investimenti. Uno degli indici più importanti da considerare è il DrawDown che viene normalmente riportato sia in percentuale che in termini assoluti.La definizione tecnica di DrawDown è la seguente:Il DrawDown rappresente l’ intensità della riduzione di valore di un capitale in termini percentuali o assoluti e può essere riferito ad un singolo ordine oppure all’intera strategia. Esso rappresenta l’ampiezza di una diminuzione di capitale e viene riferito al valore di capitale raggiunto prima della perdita.Se riferiamo il DrawDown ad una singola operazione, dire che l’operazione ha avuto un drawdown del 20% vuol dire che il capitale, in seguito a quell’operazione, ha subito un’oscillazione negativa del 20% anche se poi alla fine magari è stata chiusa con un guadagno!

 

Quando infatti piazziamo un’ordine (per semplicità senza SL e TP) il nostro capitale inizia a fluttuare fino al momento in cui decidiamo di chiudere l’ordine. E’ proprio nel momento in cui fluttua che andremo a vedere il drawdown, ovvero l’ escursione negativa prodotta nel nostro
capitale. La perdita (o il guadagno) nasce nel momento in cui chiudiamo l’ordine e consolidiamo il risultato dell’operazione all’interno della nostra strategia.
Consideriamo una strategia di investimento e supponiamo che un trader investe un capitale (iniziale) di 10.000$. Dopo una serie di operazioni fortunate arriva ad avere 20.000$, ma poi, a causa di alcune operazioni chiuse in perdita, il capitale passa dai 20.000$ a 15000$, per poi riprendere a salire fino a 18.000$. Anche se il trader non ha mai raggiunto il capitale iniziale e quindi si è sempre trovato in una situazione di guadagno, il DrawDown della sequenza di operazioni è 5.000$ perchè viene riferito al valore di picco (20.000$) raggiunto prima della perdita.

Il DrawDown è quindi una proprietà molto importante di ogni strategia o expert advisor. Esso

Rappresenta, nel grafico del capitale, la differenza tra un massimo locale e il successivo minimo locale e dà una misura del rischio associato ad  una strategia. Il successivo DrawDown si inizierà a calcolare nel momento in cui si ottiene un nuovo massimo maggiore  del massimo precedente.

Il DrawDown può essere espresso anche in percentuale rispetto al capitale massimo a cui si riferisce e in tal caso si parla di DrawDown Relativo.

Quando valutiamo una strategia di trading, dal momento che avremo nel tempo il susseguirsi di diversi DrawDown, conviene considerare il DrawDown Massimo e il DrawDown Medio.

Il DrawDown Massimo rappresenta il più grande DrawDown ottenuto e fornisce informazioni sullo scenario peggiore che ci possiamo aspettare e una stima della perdita massima che possiamo subire dopo aver raggiunto un certo profitto.

Il DrawDown Medio rappresenta il valore medio dei drawdown avvenuti nel corso di una strategia o nell’operato di un Expert Advisor. Se ad esempio nella strategia messa in atto abbiamo avuto 3 drawdowns, uno del 4%, uno dell’ 5% ed uno del 9%, il valore medio sarà del 6%. A differenza del DrawDown Massimo che si riferisce allo scenario peggiore, questo valore ci dà una misura di quali perdite possiamo aspettarci normalmente.

Questi due parametri dovrebbero essere valutati assieme per avere una misura della diminuzione potenziale di capitale in cui possiamo incorrere con la strategia in esame.

Un’analisi della profittabilità di una strategia dovrebbe sempre tenere in conto il DrawDown e dovrebbe avere come primo passo l’analisi dell’andamento del grafico dell’equity e poi successivamente un’analisi dei valori numerici di questi parametri.

Un altro parametro importante da valutare è il DrawDown Assoluto che può essere riferito sia all’intera strategia (quindi con un valore massimo ed uno medio), oppure alla singola operazione. La caratteristica del DrawDown Assoluto è che la fluttuazione, invece di essere riferita al valore di capitale raggiunto prima della fluttuazione negativa, è riferito al capitale iniziale e dà una misura della differenza tra il deposito iniziale e il valore più basso (inferiore al deposito iniziale) raggiunto dal capitale durante tutto il periodo considerato.

Per avere un’idea delle informazioni fornite da questi due parametri prendiamo in esame una buona strategia di trading. La curva dell’ Equity, che rappresenta l’andamento del capitale in base alle perdite o ai profitti che man mano si presentano, avrà un trend globale crescente, e la presenza di piccoli picchi negativi. In questo caso avremo un basso valore di DrawDown Massimo e un valore ancora più basso di DrawDowm Medio.

Consideriamo invece ora una strategia di trading meno buona con andamento dell’equity a zig zag attorno alla linea orizzontale rappresentante il capitale iniziale. Questa strategia avrà un alto valore sia di DrawDown Massimo che di DrawDown Medio e quello che riusciamo a percepire è l’aleatorietà dei risultati legati a questa strategia.

 

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