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Ottimizzazione dei parametri di un Expert Advisor

Il tester della Metatrader, raggiungibile dal menu Visualizza –> Tester della Strategia, permette di fare delle ottimizzazioni dei parametri dell’expert advisor per consentire l’individuazione dei valori ottimali. Quando viene attivata l’ottimizzazione, la piattaforma effettua dei test del robot forex utilizzando centinai o migliaia  di combinazioni per trovare la combinazione più profittevole. Ovviamente i valori trovati saranno i migliori per il periodo considerato per cui comunque non si hanno garanzie sul futuro. Certo è che i valori trovati, per un periodo molto prossimo, potrebbero continuare ad essere dei buoni valori e fornire dei profitti. In ogni caso è bene ripetere periodicamente le ottimizzazioni per adattare i parametri alle nuove situazioni di mercato.

Vediamo come effettuare una ottimizzazione. Dopo aver aperto il Tester, occorre selezionare l’expert advisor da ottimizzare, il simbolo, il time frame, ed il periodo di interesse, come in un comune BackTest.

Cliccando successivamente sul tasto Proprietà esperte viene aperta una finestra di dialogo che permette l’impostazione dei parametri. Nella prima scheda è possibile abilitare l’utilizzo di algoritmi genetici e il parametro su cui effettuare l’ottimizzazione tramite tali algoritmi.

In questa scheda si può lasciare anche tale casellina vuota (non spuntata). La scheda più importante è la seconda, quella che riporta tutti i parametri dell’Expert.

In tale scheda troviamo 5 colonne, nella prima vengono riportati tutti i parametri dell’Expert Advisor, nella seconda i valori di default (o comunque gli ultimi valori utilizzati), e poi le 3 colonne successive Avvio, Passo, Arresto. Notiamo pure che la prima colonna riporta anche, accando al nome del parametro, una checkbox solitamente vuota.

Per effetturare una ricerca del valore ottimale di alcuni parametri, occorre selezionarli tramite la checkbox e poi inserire il range in cui cercare. Per fare questo occorre inserire il valore iniziale in Avvio, il valore finale in Arresto, ed l’incremento in Passo. Se la checkbox è spuntata allora il valore per quel parametro contenuto nel colonna Valore verrà ignorato. Nella figura precedente ad esempio voglio trovare i valori ottimali per i parametri EMAPeriodo e SMAPeriodo provando tutte le combinazioni tra 2 e 10 (con passo 1) per il primo parametro e tra 5 e 30 (con passo 1) per il secondo parametro. Tutti i parametri senza segno di spunta nella propria checkbox  utilizzeranno il valore fisso contenuto in Valore

Per far partire l’ottimizzazione e le prove con le possibili combinazioni, occorre mettere prima un segno di spunta nella casella Ottimizzazione della finestra del Tester della Strategia e successivamante premere il pulsante Avvio. Sopra la barra di scorrimento vengono mostrate le combinazioni provate.

Infine, dopo che il tester ha completato tutte le prove, ci spostiamo nella scheda Risultati dell’Ottimizzazione dove troveremo tutte le combinazioni che hanno generato un profitto. Alla fine possiamo ordinare i risultati in base al parametro che più ci interessa (di default sono ordinati in base al Profitto) e vedere utili informazioni su quella particolare combinazione.

Ad esempio, in questo caso il profitto massimo è stato di 113.02 con un profict factor di 1.41, drawdown di 36.06. Questi risultati sono stati ottenuti con i paramtri EMAPeriodo = 4 e SMAPeriodo = 25.

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