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Trading system genetici

Sistemi Genetici di trading online

Quando si inizia a studiare i sistemi di trading (trading system in inglese) si va alla ricerca di una strategia di trading, di un piano di trading che comprende pattern, segnali di trading di continuazione o inversione di trend, segnali di trading di uscita dal mercato, money management e risk reward. Si formula un sistema che poi viene normalmente simulato nel tempo e si generano report e analisi statistiche su come il trading system si comportano nel passato.

Questo è un approccio ai trading system oramai superato.

Oggi si parla di sistemi genetici di trading online ovvero trading system che nascono dallo studio statistico di come il sottostante (azioni, futures su indici, materie prime o valute) si è comportato nel tempo in un insieme di strategie e pattern. In questo modo si riuscirà a valutare diverse variabili che porteranno ad individuare alcuni pattern adatti per le fasi rialziste e alcuni pattern adatti per le fasi ribassiste. I sistemi genetici di trading online lavorano su un campione di dati che poi viene studiato applicando la teoria di Darwin che genera diversi “casi” di studio e successive “evoluzioni” fino ad ottenere un valore “ottimizzato” che riesce a generare una serie storica di successo chiamato “Pattern genetico“.

sistemi di trading genetici

Vantaggi dei Pattern Genetici

I pattern genetici ricavati dagli studi di analisi quantitativa permettono di superare i limiti dei tradizionali trading system. Innanzitutto si creano 2 pattern differenti, uno per il trend rialzista e uno per il trend ribassista. In questo modo si evita il limite dei sistemi di trading tradizionali che soffriva nelle fasi di rialzo con le entrate ribassiste sbagliate e viceversa.

Con i pattern genetici di trading online quindi non è detto che nelle fasi di rialzo si presentano segnali di ingresso ribassisti e viceversa. Il risultato è un notevole miglioramento dei rendimenti in termini di rischio e drawdown massimo e relativo.

Ecco ad esempio il risultato di alcuni pattern genetici che abbiamo realizzato dallo studio dello storico dell’indice DAX dal 2007 al 2015.

Risultati del pattern LONG:

StrategyTester DE30EUR D1 Buy 2.02 - lots 0.01

Risultati del pattern SHORT:

StrategyTester DE30EUR D1 Sell 2.02 - lots 0.01

Si verifica una situazione di stallo che dura diversi anni ma che in ogni caso riesce a dare un ottimo ritorno economico. Valutate che si è lavorato solo in SELL in un mercato che dal 2007 a ora è solamente cresciuto!

Risultati congiunti ed elaborati con la logica genetica:

StrategyTester DE30EUR D1 Buy+Sell 2.02 filtro- lots 0.01

Questo è il risultato combinato dei pattern LONG + SHORT … si evidenziano i seguenti parametri e risultati:
  • profit factor 1.30
  • DrawDown: 10.50%
  • Media profitto 154.87 euro
  • Media perdita 130.53 euro
  • 720 trades totali da 0.01 lotti CFD DAX (valore circa 1 euro a punto)

Algoritmi Genetici

L’insieme degli studi di analisi quatitativa dei mercati ha portato alla nascita di una nuova formazione che oggi è conosciuta come Trading Quantitativo o anche Quant Trader.

Il trading quatitativo utilizza gli algoritmi genetici per creare un sistema di trading genetico automatizzato che permette al Quant Trader di:

  • selezionare i sottostanti con cui creare un portafoglio di sistemi di trading
  • abbandonare i concetti teorici di analisi tecnica oramai superati
  • valorizzare l’aspetto pratico dei trend di mercato
  • fare trading automatizzato con l’aiuto di software sempre aggiornati in base alle condizioni di mercato
  • creare un progetto imprenditoriale e non un semplice secondo lavoro

Programmazione Genetica

Per creare i sistemi di Trading algoritmi genetici è di fondamentale importanza sia l’utilizzo di piattaforme di analisi dei dati storici professionali, sia di buoni dati storici dei sottostanti di riferimento e soprattutto un’elevata conoscenza di programmazione e linguaggi di programmazione. Una volta riusciti a trovare i pattern poi si possono creare i sistemi per le varie piattaforme di trading online ben conosciute come: Visual Trader, Metatrader, TradeStation, Multicharts, NinjaTrader e altre.

Svantaggi dei pattern genetici

Come avrete potuto intuire, lo studio di un campione di dati porta alla soluzione ottimale che nel passato ha generato le migliori performance. Tuttavia questo tipo di approccio non può assicurare che nel futuro si avranno le stesse performance del passato. In realtà anche i sistemi di trading tradizionali soffrono dello stesso deficit.

E’ dunque necessario non solo creare un insieme di dati e studi quantitativi quanto più precisi e affidabili ma anche mantenere l’algoritmo genetico aggiornato alle reali situazioni di mercato giorno dopo giorno.

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